A procissão de Nossa Senhora de Fátima, integrada na “Festa e Novena de Nossa Senhora de Fátima”, é dedicada à celebração das aparições de Nossa Senhora na Cova da Iria, um local próximo de Fátima, em Portugal, no ano de 1917, e tem como objectivo rezar pela paz no mundo e pela renovação da comunidade cristã de Macau.
Esta procissão tem lugar anualmente a 13 de Maio, com a participação do Bispo da Diocese de Macau, de membros do clero e de um grande número de fiéis locais e estrangeiros. Nesta procissão, três crianças (duas raparigas e um rapaz), trajados à maneira tradicional portuguesa, representam os três pastorinhos que testemunharam as aparições de Nossa Senhora. A procissão parte da Igreja de S. Domingos e prossegue, acompanhada de rezas do rosário e da entoação de hinos, até à Ermida da Penha, de onde se obtém um panorama impressionante. A procissão de Nossa Senhora de Fátima realizou-se pela primeira vez em Macau no ano de 1929, sendo uma celebração religiosa com características distintivas.