1633年，天主教圣家辣修会修女抵达澳门，是为首批踏足中华大地的修女。翌年，圣家辣修道院竣工，位於今圣罗撒女子中学中文部位置。这是澳门首座天主教女修院，古籍称之为“尼姑庙”，於1835年关闭。
1782年，澳门仁慈堂提议成立圣罗撒培幼院（又名孤女院），收容无依的葡裔女童并提供教育，该院於1857年迁至原圣家辣修道院内。1875年，圣罗撒培幼院改名为圣罗撒书院，开始接收寄宿生及外读的葡籍女生。1876年至1903年间，书院由仁爱保禄会、嘉诺撒修会的修女管理。1903年起委托给玛利亚方济各传教修会管理（其中1912年至1932年由天神之后修会管理）至2022年交澳门教区管理。
1929至1934年，书院旧建筑重建为忠诚楼，而教堂则於1936年落成。忠诚楼带有古典折衷主义风格，顶部有圆环形山花。大楼设计强调横向性，浅灰色墙身，深色木百叶门窗，与旁边高耸的教堂形成对比。教堂采用哥德复兴风格设计，平面呈拉丁十字，底部为尖拱门廊，顶部为八角形钟楼，整体设计简洁而庄严。忠诚楼和教堂是该校的标志性建筑，其前方还有逾三百年历史的石级阶梯。
随着社会发展，圣罗撒书院由早期的葡文女子学校，到1932年开办英文部，1933年增设中文部，形成中、英、葡三校部并行的学制体系。自1975年起，英文部迁至罗理基博士大马路，葡文部於1993年停办，南湾家辣堂街校舍则由中文部沿用至今。
圣罗撒女子学校是本澳历史悠久的女子教会学校，对澳门女子教育的发展有重要贡献，成为澳门女性知识份子的摇篮。
