該公園所在的地方，古稱鳳凰山，曾遍植葡萄牙商人從馬六甲引進的鳳凰木；而“白鴿巢”的名字則早在十八世紀末就已經出現。
白鴿巢公園歷史悠久，公園始建於十八世紀七十年代，原是葡萄牙富商俾利喇（D. Manuel Boaventura Lourenço Pereira）之花園別墅；後曾租予英國東印度公司作為其澳門的辦事處及收集植物用的苗圃；十九世紀初，俾利喇的女婿馬忌士（Lourenço Caetano Marques）繼承物業，其愛好白鴿，曾在此處飼養白鴿多達數百隻，白鴿漫天飛舞，場景壯觀；1849年，馬忌士為了紀念曾在該處隱居並寫下不朽史詩《葡國魂》的偉大詩人賈梅士，斥資鑄造了一尊賈梅士的半身塑像並將其置於花園內的石洞之中；1885年，政府購置了物業，並將其改建為對公眾開放的公園。
而位於白鴿巢公園側，原為英國東印度公司墳場的基督教墳場。1821年，第一位來華傳教的新教傳教士馬禮遜（1782-1834）因其妻在澳門病故，便以英國東印度公司職員身份，請求公司向澳門政府申請將現址闢為墓園，為澳門第一座基督教墓園。馬禮遜是第一位將聖經翻譯成中文的人，同時亦是第一本中英文字典作者。墓園分兩部分，前為馬禮遜小教堂，是澳門第一座基督教傳道所，1922年重修，主體為磚木結構，外觀古樸典雅，屬羅馬式建築樣式；後為墳場，有墓塚數十座，埋葬的多為來華英國商人、鴉片戰爭中在華身亡的英國將領以及基督教傳教士。其中著名的有居澳20餘載的英國畫家喬治．錢納利（1774-1852）、瑞典首任駐華領事龍斯泰（1759-1835）及馬禮遜全家等。墳場早已停止入葬，成為歷史古蹟。